توابع کاپیولا ابزار قدرتمندی برای توصیف ساختار وابستگی متغیرهای تصادفی چند بعدی ارائه کرده اند و از جدیدترین ابزار مدیریت ریسک مالی به حساب می‏آیند. یکی از کاربردهای توابع کاپیولا در مدیریت ریسک، محاسبۀ ارزش در معرض ریسک (var) پرتفوی است که از پرکاربردترین معیارهای ریسک در نهادهای مالی به‎شمار می‎رود. هدف اصلی پژوهش حاضر محاسبۀ دقیق‎تر ریسک است. پژوهش پیش رو با ترکیب توابع کاپیولا و مدل‏های (ga...

توابع کاپیولا ابزار قدرتمندی برای توصیف ساختار وابستگی متغیرهای تصادفی چند‌بعدی ارائه کرده‌اند و از جدیدترین ابزار مدیریت ریسک مالی به حساب می‏آیند. یکی از کاربردهای توابع کاپیولا در مدیریت ریسک، محاسبۀ ارزش در معرض ریسک (VaR) پرتفوی است که از پرکاربردترین معیارهای ریسک در نهادهای مالی به‎شمار می‎رود. هدف اصلی پژوهش حاضر محاسبۀ دقیق‎تر ریسک است. پژوهش پیش رو با ترکیب توابع کاپیولا و مدل‏های (GA...

این تحقیق سعی دارد با بهره­گیری همزمان از توزیع‌های ترکیبی و مفهوم کاپیولا، تابع توزیع توأمان زیان­های واردشده بر اکسپوژرهای مختلف تحت پوشش یک بیمه­نامۀ خاص را نسبت به توزیع‌های آماری موجود، با دقت بیشتری مدل‎سازی کند. در این تحقیق از توزیع خاصی که ترکیبی از توزیع تی استودنت چوله هایپربولیک تعمیم‌یافته و نظریۀ مقادیر فرین است، برای مدل‎سازی توابع زیان حاشیه­ای و از مفهوم کاپیولا برای مدل‎سازی س...

ارزش در معرض ریسک معمول‌‌ترین معیار اندازه‌‌گیری ریسک در بانک‌‌ها و موسسات مالی است که با توجه به مقادیر دنباله توزیع سود و زیان تخمین زده می‌‌شود. برای اندازه‌‌گیری ارزش در معرض ریسک سبدی از دارایی‌‌های مالی، باید همبستگی بین اجزای سبد در نظر گرفته شود. با توجه به اینکه نظریه ارزش فرین چارچوبی برای مدل‌‌سازی دنباله یک توزیع است و توابع کاپیولا توزیع توام متغیرهای تصادفی هنگامی که همبستگی بین ا...

هدف این پژوهش بررسی رفتار نامنظم در قیمت سهام، انتظارات سرمایه­گذاران و بازده سهام با استفاده از شاخص لیاپونوف و شاخص کلموگروف است. همچنین رفتار وابسته قیمت سهام، انتظارات سرمایه­گذاران و بازده سهام را دربازه زمانی1390 تا 1396 در بورس اوراق بهادار تهران تجزیه و تحلیل شد. از روش BDS برای وجود و اندازه گیری رفتار نامنظم استفاده شد. کاپیولا گارچ و کاپیولا تی-گارچ برای مطالعه حرکت مشترک در میان متغ...

چکیده: در سالیان اخیر روش های مختلفی برای مدیریت بار مصرف کننده و همچنین مدل سازی آنها ارائه شده است. اما روش های پیشنهاد شده اغلب برای کنترل بار در زمان مصرف است. با توجه به پیشرفت سریع شبکه های هوشمند و همچنین هزینه های بسیار زیاد مجهز نمودن این شبکه به دنبال ارائه روشی هستیم تا برنامه مدیریت مصرف با صرف هزینه کمتری و با حفظ پتانسیل تعریف شده برای شبکه هوشمند اهداف مورد نظر مصرف کننده و بهره...

استفاده از روش‌های سنتی تک متغیره در محاسبه ارزش در معرض خطر پرتفوی، به دلیل عدم توجه به همبستگی تغییرپذیر زمانی مولفه‌های آن باعث برآورد بیشتر یا کمتر از حد ارزش در معرض خطر (VaR) می‌شود. از طرفی فضای پیچیده بازارهای مالی استفاده از روش‌های کاراتری مانند روش‌های محاسبه ریسک چند متغیره را ایجاب می‌کند. بنابراین در پژوهش جاضر سعی شد چهار روش محاسبه ارزش در معرض خطر چندمتغیره برای دو پرتفوی، در ب...

ارزش در معرض ریسک معمول ترین معیار اندازه گیری ریسک در بانک ها و موسسات مالی است که با توجه به مقادیر دنباله توزیع سود و زیان تخمین زده می شود. برای اندازه گیری ارزش در معرض ریسک سبدی از دارایی های مالی، باید همبستگی بین اجزای سبد در نظر گرفته شود. با توجه به اینکه نظریه ارزش فرین چارچوبی برای مدل سازی دنباله یک توزیع است و توابع کاپیولا توزیع توام متغیرهای تصادفی هنگامی که همبستگی بین این متغی...

استفاده از روش های سنتی تک متغیره در محاسبه ارزش در معرض خطر پرتفوی، به دلیل عدم توجه به همبستگی تغییرپذیر زمانی مولفه های آن باعث برآورد بیشتر یا کمتر از حد ارزش در معرض خطر (var) می شود. از طرفی فضای پیچیده بازارهای مالی استفاده از روش های کاراتری مانند روش های محاسبه ریسک چند متغیره را ایجاب می کند. بنابراین در پژوهش جاضر سعی شد چهار روش محاسبه ارزش در معرض خطر چندمتغیره برای دو پرتفوی، در ب...

بارهای غیر خطی و مبدل های فرکانسی پیشرفته طیف وسیعی از هارمونیک ها و هارمونیک های میانی تولید می کنند. این عناصر هارمونیکی تاثیرات بدی بر روی طیف فرکانسی و دامنه شکل موج های ولتاژ و جریان دارند. از این رو شناسایی هارمونیک ها و هارمونیک های میانی و حذف آن ها مطرح می شود. با توجه به این که عناصر هارمونیک میانی ضرایب غیر صحیح از فرکانس اصلی می باشند، در شناسایی دقیق آن ها مشکلاتی وجود دارد. روش ها...